Сравнение RYAAY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RYAAY с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYAAY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RYAAY и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RYAAY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAAY:

-0.35

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

RYAAY:

-0.25

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

RYAAY:

0.97

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

RYAAY:

-0.36

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

RYAAY:

-0.67

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

RYAAY:

19.56%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

RYAAY:

37.57%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

RYAAY:

-67.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RYAAY:

-20.52%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, RYAAY показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.05% против 9.65% соответственно.

RYAAY

С начала года

5.99%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

1.70%

1 год

-14.97%

5 лет

15.51%

10 лет

6.05%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYAAY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYAAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYAAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RYAAY: -0.35

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

RYAAY: -0.25

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

RYAAY: 0.97

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

RYAAY: -0.36

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

RYAAY: -0.67

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа RYAAY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYAAY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и ^GSPC

Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RYAAY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и ^GSPC

Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.27% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RYAAY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RYAAY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYAAY и ^GSPC

RYAAY

^GSPC

Сравнение RYAAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество