PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYAAY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYAAY и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.52%
9.66%
RYAAY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAAY:

-0.35

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

RYAAY:

-0.26

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

RYAAY:

0.96

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

RYAAY:

-0.34

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

RYAAY:

-0.66

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

RYAAY:

18.32%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

RYAAY:

34.44%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

RYAAY:

-67.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RYAAY:

-22.37%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, RYAAY показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.11% соответственно.


RYAAY

С начала года

-11.81%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-0.52%

1 год

-12.77%

5 лет

6.35%

10 лет

5.66%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYAAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYAAY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.352.07
Коэффициент Сортино RYAAY, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.262.76
Коэффициент Омега RYAAY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.39
Коэффициент Кальмара RYAAY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.343.05
Коэффициент Мартина RYAAY, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6613.27
RYAAY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RYAAY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35
2.07
RYAAY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и ^GSPC

Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.37%
-1.91%
RYAAY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и ^GSPC

Ryanair Holdings plc (RYAAY) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.72%
3.82%
RYAAY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab